Сравнение IBIT с CEG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while CEG (Constellation Energy Corp) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs -14.08% for CEG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBIT показывает доходность -27.41%, а CEG немного ниже – -27.96%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -14.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 94.44% |
Correlation
The correlation between IBIT and CEG is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. CEG — Ранг доходности на риск
IBIT
CEG
Сравнение IBIT c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.38 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.78 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и CEG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, примерно равная максимальной просадке CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -50.70% | -1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -39.77% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -36.93% | -12.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -11.67% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 19.38% | +10.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и CEG
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.07%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 15.26%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 15.26% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 37.72% | -3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 46.66% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 49.38% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 49.38% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и CEG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and CEG have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs CEG's -50.70%.
CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор