PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с BITU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBIT с BITU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

IBIT и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBIT и BITU

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%41.09%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		-46.65%-37.07%37.90%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -22.18%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -46.65%.

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITU

1 день
0.89%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-46.65%
6 месяцев
-72.88%
1 год
-55.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI
Часто сравнивают с BITU:
BITU с BITXBITU с BITOBITU с BTC-USDBITU с MSTRBITU с CONLBITU с BITBBITU с CRPT

Сравнение комиссий IBIT и BITU

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBIT vs. BITU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг доходности на риск BITU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITU: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBITBITUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

-0.61

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

-0.59

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.67

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

-1.29

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBIT vs. BITU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITU равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBITBITUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

-0.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

-0.32

+0.68

Корреляция

Корреляция между IBIT и BITU составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BITU

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 78.08%.

TTM20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		78.08%50.23%0.12%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BITU

Максимальная просадка IBIT за все время составила -49.36%, что меньше максимальной просадки BITU в -77.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITU.

Загрузка...

Показатели просадок

IBITBITUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.36%

-77.76%

+28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.36%

-77.76%

+28.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.80%

-76.14%

+30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-31.36%

+17.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.27%

40.50%

-17.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BITU

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 12.95%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBITBITUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

26.02%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.76%

74.12%

-37.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.40%

90.32%

-44.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.21%

99.57%

-48.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.21%

99.57%

-48.36%