PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBIT с BITU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBIT и BITU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IBIT с BITU

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

IBIT и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBIT или BITU.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBIT:

0.99

BITU:

0.43

Коэф-т Сортино

IBIT:

1.63

BITU:

1.35

Коэф-т Омега

IBIT:

1.19

BITU:

1.16

Коэф-т Кальмара

IBIT:

1.86

BITU:

0.84

Коэф-т Мартина

IBIT:

4.07

BITU:

1.56

Индекс Язвы

IBIT:

12.91%

BITU:

29.89%

Дневная вол-ть

IBIT:

53.01%

BITU:

105.81%

Макс. просадка

IBIT:

-28.22%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

IBIT:

-5.96%

BITU:

-20.71%

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью 6.46%.

IBIT

С начала года

12.08%

1 месяц

11.12%

6 месяцев

7.70%

1 год

51.84%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

6.46%

1 месяц

20.61%

6 месяцев

-6.22%

1 год

45.59%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust

Proshares Ultra Bitcoin ETF

Сравнение комиссий IBIT и BITU

IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.

BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBIT и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBIT c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа BITU равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и BITU

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.

TTM2024
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.07%0.12%

Просадки

Сравнение просадок IBIT и BITU

Максимальная просадка IBIT за все время составила -28.22%, что меньше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и BITU

Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust (IBIT) составляет 9.41%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.68%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...