Сравнение IBIT с BITU
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITU tracks the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs -77.31% for BITU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -61.44%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- -8.04%
- 1 месяц
- -39.55%
- С начала года
- -61.44%
- 6 месяцев
- -61.30%
- 1 год
- -77.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 33.46% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -61.44% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between IBIT and BITU is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.99 |
The correlation between IBIT and BITU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BITU — Ранг доходности на риск
IBIT
BITU
Сравнение IBIT c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.45 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITU
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что меньше максимальной просадки BITU в -82.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -82.76% | +30.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -82.76% | +30.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -82.76% | +30.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -35.59% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 53.30% | -22.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITU
Текущая волатильность для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) составляет 13.48%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что IBIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 26.78% | -13.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 69.77% | -35.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 88.46% | -43.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 97.44% | -47.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 97.44% | -47.19% |
Сравнение комиссий IBIT и BITU
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITU
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 101.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 101.78% | 50.23% | 0.12% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IBIT and BITU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITU has higher volatility (26.78%) compared to IBIT (13.48%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs BITU's -82.76%.
On 1-year performance, IBIT leads with -43.61% vs -77.31% for BITU. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 13.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIT has performed better with a -43.61% return vs -77.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 101.78%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор