Сравнение IBIT с BITI
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - IBIT tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant while BITI tracks the Bloomberg Bitcoin Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -44.36% vs 58.82% for BITI. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. IBIT charges 0.25%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -25.86%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 23.09%.
IBIT
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.46%
- 6 месяцев
- -33.60%
- С начала года
- -25.86%
- 1 год
- -44.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 37.78%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 58.82%
- 3 года*
- -31.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -25.86% | -6.41% | 89.87% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 23.09% | -1.76% | -58.70% |
Correlation
The correlation between IBIT and BITI is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between IBIT and BITI has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. BITI — Ранг доходности на риск
IBIT
BITI
Сравнение IBIT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.34 | -3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.81 | -7.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и BITI
Максимальная просадка IBIT за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -92.16% | +38.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.30% | -25.28% | -28.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.37% | -86.56% | +38.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -68.38% | +50.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.00% | 10.15% | +22.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и BITI
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) имеют волатильность 11.83% и 11.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 11.74% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.00% | 34.46% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.46% | 44.22% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.95% | 52.26% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.95% | 52.26% | -2.31% |
Сравнение комиссий IBIT и BITI
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и BITI
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.80% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and BITI have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (11.83%) compared to BITI (11.74%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -53.30% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 58.82% vs -44.36% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 58.82% return vs -44.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.80%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор