Сравнение IBIT с AVDE
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IBIT is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 27.50% for AVDE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AVDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.87%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 10.87%
- 6 месяцев
- 12.42%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и AVDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AVDE Avantis International Equity ETF | 10.87% | 38.05% | 5.90% |
Correlation
The correlation between IBIT and AVDE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AVDE — Ранг доходности на риск
IBIT
AVDE
Сравнение IBIT c AVDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AVDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.30 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 9.00 | -10.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AVDE
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AVDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -36.99% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -11.48% | -40.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -1.09% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.15% | -10.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 2.94% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AVDE
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AVDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 5.57% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.80% | +21.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 15.06% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 16.39% | +33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.93% | +31.33% |
Сравнение комиссий IBIT и AVDE
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AVDE
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDE Avantis International Equity ETF | 3.84% | 2.66% | 3.29% | 3.01% | 2.79% | 2.46% | 1.63% | 0.29% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AVDE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AVDE (5.57%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AVDE's -36.99%.
On 1-year performance, AVDE leads with 27.50% vs -39.67% for IBIT. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDE has performed better with a 27.50% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AVDE has the higher dividend yield at 3.84%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.23% for AVDE.
AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AVDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор