Сравнение IBIT с ARKK
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and ARKK (ARK Innovation ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ARKK is a Technology Equities fund actively managed by ARK. IBIT is passively managed, while ARKK is actively managed. Over the past year, IBIT returned -40.63% vs 21.98% for ARKK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.75%/yr for ARKK.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и ARKK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ARKK с доходностью -1.65%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -20.12%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -40.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- -7.96%
- 10 лет*
- 15.57%
Сравнение доходности по годам IBIT и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
ARKK ARK Innovation ETF | -1.65% | 35.49% | 15.04% |
Correlation
The correlation between IBIT and ARKK is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between IBIT and ARKK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. ARKK — Ранг доходности на риск
IBIT
ARKK
Сравнение IBIT c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.12 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.70 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.53 | -2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и ARKK
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ARKK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -80.97% | +28.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -31.35% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -51.01% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -30.16% | +13.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 14.39% | +15.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и ARKK
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и ARK Innovation ETF (ARKK) имеют волатильность 12.07% и 11.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 11.81% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 26.30% | +8.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 36.28% | +7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 46.40% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 40.34% | +9.92% |
Сравнение комиссий IBIT и ARKK
IBIT берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и ARKK
Ни IBIT, ни ARKK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and ARKK have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ARKK (11.81%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ARKK's -80.97%.
On 1-year performance, ARKK leads with 21.98% vs -40.63% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ARKK has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ARKK has performed better with a 21.98% return vs -40.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.75% for ARKK.
IBIT and ARKK have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while ARKK is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and ARK. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.75% for ARKK.
ARKK currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и ARKK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор