PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBIT с ALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBIT с ALL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while ALL (The Allstate Corporation) is a stock. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 13.66% for ALL. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности IBIT и ALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и The Allstate Corporation (ALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у ALL с доходностью 7.58%.

IBIT

1 день
-0.03%
1 месяц
-19.59%
С начала года
-27.41%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-39.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALL

1 день
0.94%
1 месяц
2.50%
С начала года
7.58%
6 месяцев
8.08%
1 год
13.66%
3 года*
27.76%
5 лет*
13.66%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBIT и ALL

2026 (YTD)20252024
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-27.41%-6.41%89.87%
ALL
The Allstate Corporation		7.58%10.09%30.94%

Correlation

The correlation between IBIT and ALL is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between IBIT and ALL shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bitcoin Trust ETF

The Allstate Corporation

Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB
Часто сравнивают с ALL:
ALL с PGRALL с SPYALL с AIGALL с AFLALL с AALL с VOOALL с MFC

Доходность на риск

IBIT vs. ALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
ALL
Ранг доходности на риск ALL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALL: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBIT c ALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и The Allstate Corporation (ALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBITALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.92
0.55

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.30
0.90

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.11

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.13

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

2.90

-4.27

IBIT vs. ALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBIT на текущий момент составляет -0.92, что ниже коэффициента Шарпа ALL равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBIT и ALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBIT и ALL

Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ALL в -77.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и ALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBITALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.11%

-77.03%

+24.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.11%

-11.48%

-40.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.45%

-0.79%

-48.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-16.43%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.64%

4.46%

+25.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IBIT и ALL

iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с The Allstate Corporation (ALL) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBITALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

8.80%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.45%

17.29%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.10%

23.73%

+20.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.26%

25.46%

+24.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.26%

24.95%

+25.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBIT и ALL

IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALL
The Allstate Corporation		1.88%1.92%1.91%2.54%2.51%2.75%1.96%1.78%2.23%1.41%1.78%1.93%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBIT and ALL have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (12.07%) compared to ALL (8.80%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs ALL's -77.03%.

ALL currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBIT и ALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор