Сравнение IBIT с AGG
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AGG is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -43.61% vs 4.41% for AGG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for AGG.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -31.78%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.96%.
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.59%
Сравнение доходности по годам IBIT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -6.41% | 89.87% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.96% | 7.19% | 2.23% |
Correlation
The correlation between IBIT and AGG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AGG — Ранг доходности на риск
IBIT
AGG
Сравнение IBIT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.21 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.60 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 4.61 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AGG
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.49%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.49% | -18.43% | -34.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.49% | -2.76% | -49.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.49% | -1.45% | -51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -2.71% | -14.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.76% | 0.96% | +29.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AGG
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 1.19% | +12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.60% | 2.87% | +31.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.48% | 3.84% | +40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.25% | 6.10% | +44.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.25% | 5.41% | +44.84% |
Сравнение комиссий IBIT и AGG
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AGG
IBIT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.96% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AGG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to AGG (1.19%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.49% vs AGG's -18.43%.
On 1-year performance, AGG leads with 4.41% vs -43.61% for IBIT. On fees, AGG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, AGG has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AGG has performed better with a 4.41% return vs -43.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
AGG has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for IBIT.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AGG is Total Bond Market. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AGG tracks Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.03% for AGG.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор