Сравнение IBIT с AAAU
IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) and AAAU (Goldman Sachs Physical Gold ETF) are both exchange-traded funds - IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AAAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold PM Price. Both are passively managed. Over the past year, IBIT returned -39.67% vs 22.47% for AAAU. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. IBIT charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for AAAU.
Доходность
Сравнение доходности IBIT и AAAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBIT показывает доходность -27.41%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью -2.40%.
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -19.59%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAAU
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBIT и AAAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -2.40% | 64.06% | 29.42% |
Correlation
The correlation between IBIT and AAAU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBIT vs. AAAU — Ранг доходности на риск
IBIT
AAAU
Сравнение IBIT c AAAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBIT | AAAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.99 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.86 | -4.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBIT и AAAU
Максимальная просадка IBIT за все время составила -52.11%, что больше максимальной просадки AAAU в -24.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBIT и AAAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBIT | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.11% | -24.38% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.11% | -24.38% | -27.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.45% | -21.95% | -27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -6.23% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.64% | 8.44% | +21.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBIT и AAAU
iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что IBIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBIT | AAAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 7.77% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 23.88% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.10% | 27.10% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 18.06% | +32.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 17.13% | +33.13% |
Сравнение комиссий IBIT и AAAU
IBIT берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAU в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBIT и AAAU
Ни IBIT, ни AAAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBIT and AAAU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (12.07%) compared to AAAU (7.77%). In terms of maximum drawdown, IBIT dropped -52.11% vs AAAU's -24.38%.
On 1-year performance, AAAU leads with 22.47% vs -39.67% for IBIT. On fees, AAAU is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AAAU has been the lower-risk option at 7.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAAU has performed better with a 22.47% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAAU is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
IBIT and AAAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IBIT is categorized as Cryptocurrency, while AAAU is Gold. IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while AAAU tracks LBMA Gold PM Price. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for IBIT and 0.18% for AAAU.
AAAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBIT и AAAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор