PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с YLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с YLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Principal Active High Yield ETF (YLD).

IBHI и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и YLD

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
YLD
Principal Active High Yield ETF		0.88%6.55%9.19%12.93%-4.55%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.77%
3 года*
8.51%
5 лет*
4.93%
10 лет*
5.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с IWMYLD с FXAIXYLD с SPYYLD с HNDL

Сравнение комиссий IBHI и YLD

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.

YLD
Principal Active High Yield ETF
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.55

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.56

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

8.23

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.05

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.63

-0.02

Корреляция

Корреляция между IBHI и YLD составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и YLD

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности YLD в 7.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.38%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и YLD

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и YLD.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-28.34%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-4.42%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.85%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-2.74%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и YLD

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

2.34%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

3.40%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

6.50%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

6.38%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

8.26%

-0.14%