PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с VUG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 8.77%/yr vs 24.04%/yr for VUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 7.94%.

IBHI

1 день
0.21%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.17%
3 года*
8.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
2.81%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.94%
6 месяцев
9.17%
1 год
26.29%
3 года*
24.04%
5 лет*
14.43%
10 лет*
18.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.69%7.88%8.33%14.21%-8.52%
VUG
Vanguard Growth ETF		7.94%19.40%32.69%46.83%-19.56%

Correlation

The correlation between IBHI and VUG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г.

0.60

The correlation between IBHI and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

IBHI vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHIVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.59

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.16

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.60

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

5.50

+9.41

IBHI vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHI и VUG

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-50.68%

+37.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

-16.53%

+14.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

-22.85%

+17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.90%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-7.09%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

4.79%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и VUG

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.32%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

13.28%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

16.65%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.95%

22.34%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.95%

21.51%

-13.56%

Сравнение комиссий IBHI и VUG

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и VUG

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.68%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and VUG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (6.32%) compared to IBHI (0.97%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs VUG's -50.68%.

On 3-year performance, VUG leads with 24.04% vs 8.77% for IBHI. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VUG has performed better with a 24.04% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 0.38% for VUG.

IBHI is categorized as High Yield Bonds, while VUG is Large Cap Growth Equities. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.03% for VUG.

IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор