PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

IBHI и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и PSH

2026 (YTD)202520242023
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%0.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий IBHI и PSH

IBHI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.68

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.54

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.34

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

10.93

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.68

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

2.20

-1.58

Корреляция

Корреляция между IBHI и PSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и PSH

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и PSH

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-3.06%

-10.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-2.84%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.27%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и PSH

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

1.59%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

2.00%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

3.94%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

3.30%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

3.30%

+4.82%