PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

IBHI и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHI и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и JPST

2026 (YTD)2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.33%14.21%-8.52%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий IBHI и JPST

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

IBHI vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

7.23

-6.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

13.86

-12.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

3.40

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

14.88

-13.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

94.20

-85.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

7.23

-6.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

3.16

-2.54

Корреляция

Корреляция между IBHI и JPST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и JPST

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности JPST в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и JPST

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-3.28%

-10.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-0.30%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

0.00%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-0.08%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.05%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и JPST

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

0.22%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

0.35%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

0.61%

+5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

0.57%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

0.94%

+7.18%