Сравнение IBHI с JPLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD).
IBHI и JPLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. JPLD - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 2 февр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHI и JPLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHI и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | -0.24% | 7.88% | 8.33% | 6.59% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 0.50% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 0.50%.
IBHI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHI и JPLD
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.
Доходность на риск
IBHI vs. JPLD — Ранг доходности на риск
IBHI
JPLD
Сравнение IBHI c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHI | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.65 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 4.08 | -2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 4.10 | -2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | 20.00 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.65 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 3.30 | -2.68 |
Корреляция
Корреляция между IBHI и JPLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и JPLD
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности JPLD в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.88% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.22% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHI и JPLD
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JPLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -1.17% | -12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -1.17% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.62% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -0.14% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.24% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и JPLD
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) имеет более высокую волатильность в 2.02% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IBHI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHI | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | 0.56% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 0.99% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.87% | 1.79% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 1.86% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.12% | 1.86% | +6.26% |