PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHI с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHI is passively managed, while JPHY is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

IBHI

1 день
0.09%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.99%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHI и JPHY

2026 (YTD)2025
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		1.61%4.32%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between IBHI and JPHY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов IBHI и JPHY

Секторы
IBHI
JPHY

Энергетика

100.0%
7.0%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

1.8%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Энергетика

IBHI
100.0%
JPHY
7.0%

Сырьевые материалы

IBHI

-

JPHY
3.6%

Коммуникационные услуги

IBHI

-

JPHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

IBHI

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

IBHI

-

JPHY
2.4%

Финансовые услуги

IBHI

-

JPHY
1.8%

Здравоохранение

IBHI

-

JPHY
5.1%

Промышленность

IBHI

-

JPHY
10.8%

Недвижимость

IBHI

-

JPHY
3.0%

Технологии

IBHI

-

JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

IBHI

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с IBHJIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

IBHI vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

2.16

-1.50

Просадки

Сравнение просадок IBHI и JPHY

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHIJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-1.65%

-12.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.10%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.21%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHIJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

3.04%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.98%

3.04%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.98%

3.04%

+4.94%

Сравнение комиссий IBHI и JPHY

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и JPHY

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности JPHY в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.69%6.79%6.66%6.48%5.26%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHI and JPHY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.

IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 5.92% for JPHY.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHI и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор