Сравнение IBHI с IBIT
IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBHI returned 5.95% vs -45.30% for IBIT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
IBHI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHI и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.56% | 7.88% | 8.41% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between IBHI and IBIT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IBHI
IBIT
Сравнение IBHI c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHI | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | -0.86 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.36 | -1.47 | +13.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHI и IBIT
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -52.98% | +39.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -52.98% | +50.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -52.98% | +52.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -16.97% | +14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 30.94% | -30.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и IBIT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.71%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHI | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 13.43% | -12.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 34.60% | -31.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 44.41% | -40.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.93% | 50.21% | -42.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.93% | 50.21% | -42.28% |
Сравнение комиссий IBHI и IBIT
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и IBIT
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.69% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHI and IBIT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.43%) compared to IBHI (0.71%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs IBIT's -52.98%.
On 1-year performance, IBHI leads with 5.95% vs -45.30% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBHI has performed better with a 5.95% return vs -45.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.
IBHI has the higher dividend yield at 6.69%, compared with 0.00% for IBIT.
IBHI is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBHI tracks Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.25% for IBIT.
IBHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHI и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор