PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHI с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHI с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBHI и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2022 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHI и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHI и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		-0.24%7.88%8.02%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHI показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBHI

1 день
0.13%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.93%
1 год
7.11%
3 года*
8.32%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHI:
IBHI с SGOVIBHI с IBHFIBHI с IBHJIBHI с IBHGIBHI с IBHHIBHI с HYGHIBHI с ^GSPC
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBHI и IBIT

IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHI vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHI
Ранг доходности на риск IBHI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHI c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHIIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

-0.44

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

-0.37

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.96

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.35

+2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.17

-0.75

+9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHI vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHI на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHI и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHIIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

-0.44

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между IBHI и IBIT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHI и IBIT

Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
IBHI
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF		6.88%6.79%6.66%6.48%5.26%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHI и IBIT

Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHIIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.65%

-49.36%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-49.36%

+44.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-45.80%

+44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-14.18%

+11.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

23.27%

-22.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHI и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 2.02%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHIIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

12.95%

-10.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

36.76%

-33.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.87%

45.40%

-39.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

51.21%

-43.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.12%

51.21%

-43.09%