Сравнение IBHI с AVIV
IBHI (iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - IBHI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2029 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. IBHI is passively managed, while AVIV is actively managed. Over the past 3 years, IBHI returned 8.77%/yr vs 21.08%/yr for AVIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHI charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.
Доходность
Сравнение доходности IBHI и AVIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 12.69%.
IBHI
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 8.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHI и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 1.69% | 7.88% | 8.33% | 14.21% | -8.52% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.69% | 41.80% | 4.30% | 18.47% | -2.99% |
Correlation
The correlation between IBHI and AVIV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between IBHI and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHI vs. AVIV — Ранг доходности на риск
IBHI
AVIV
Сравнение IBHI c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHI | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.07 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 11.98 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHI и AVIV
Максимальная просадка IBHI за все время составила -13.65%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHI и AVIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHI | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.65% | -27.69% | +14.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | -10.78% | +8.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.73% | -14.13% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -5.09% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.76% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHI и AVIV
Текущая волатильность для iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF (IBHI) составляет 0.97%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что IBHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHI | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 5.15% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.80% | 12.32% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 14.61% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.95% | 16.92% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.95% | 16.92% | -8.97% |
Сравнение комиссий IBHI и AVIV
IBHI берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии AVIV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHI и AVIV
Дивидендная доходность IBHI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности AVIV в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.92% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 6.68% | 6.79% | 6.66% | 6.48% | 5.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHI and AVIV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIV has higher volatility (5.15%) compared to IBHI (0.97%). In terms of maximum drawdown, IBHI dropped -13.65% vs AVIV's -27.69%.
On 3-year performance, AVIV leads with 21.08% vs 8.77% for IBHI. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHI has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.08% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHI.
IBHI has the higher dividend yield at 6.68%, compared with 3.92% for AVIV.
IBHI is categorized as High Yield Bonds, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for IBHI and 0.25% for AVIV.
AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHI и AVIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор