PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с ZTOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с ZTOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and ZTOP (F/m High Yield 100 ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross while ZTOP tracks the Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past year, IBHG returned 4.61% vs 6.55% for ZTOP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for ZTOP.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и ZTOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ZTOP с доходностью 1.53%.

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTOP

1 день
-0.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.09%
1 год
6.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и ZTOP

2026 (YTD)2025
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.66%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		1.53%8.13%

Correlation

The correlation between IBHG and ZTOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.69

The correlation between IBHG and ZTOP has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

F/m High Yield 100 ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN
Часто сравнивают с ZTOP:
ZTOP с LFSCZTOP с UTWYZTOP с SPITZTOP с ZHOGZTOP с IBHHZTOP с THYZTOP с FTSL

Доходность на риск

IBHG vs. ZTOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ZTOP
Ранг доходности на риск ZTOP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTOP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTOP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTOP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c ZTOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и F/m High Yield 100 ETF (ZTOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGZTOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.00

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.00

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.40

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

2.61

+3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

11.86

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. ZTOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZTOP равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и ZTOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGZTOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.00

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

2.48

-1.92

Просадки

Сравнение просадок IBHG и ZTOP

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки ZTOP в -2.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и ZTOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGZTOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-2.52%

-11.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-2.52%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.27%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-0.29%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.55%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и ZTOP

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у F/m High Yield 100 ETF (ZTOP) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGZTOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

2.59%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

3.29%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

3.49%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

3.49%

+2.88%

Сравнение комиссий IBHG и ZTOP

IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ZTOP в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и ZTOP

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что меньше доходности ZTOP в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
ZTOP
F/m High Yield 100 ETF		6.24%4.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and ZTOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZTOP has higher volatility (1.04%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs ZTOP's -2.52%.

On 1-year performance, ZTOP leads with 6.55% vs 4.61% for IBHG. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZTOP has performed better with a 6.55% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for ZTOP.

ZTOP has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 6.08% for IBHG.

IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while ZTOP tracks Bloomberg U.S. High Yield Top 100 Quality Select Equal Weighted Index. They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.39% for ZTOP.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и ZTOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор