Сравнение IBHG с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
IBHG и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHG и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и YLD
IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
IBHG vs. YLD — Ранг доходности на риск
IBHG
YLD
Сравнение IBHG c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.56 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 8.23 | +2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.05 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и YLD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и YLD
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и YLD
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -28.34% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -4.42% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.85% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -2.74% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.84% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и YLD
Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.34%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 2.34% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 3.40% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 6.50% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 6.38% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 8.26% | -1.79% |