Сравнение IBHG с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
IBHG и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHG и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 1.07% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHG и SGOV
IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
IBHG vs. SGOV — Ранг доходности на риск
IBHG
SGOV
Сравнение IBHG c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHG | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 20.61 | -19.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 283.87 | -282.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 201.33 | -200.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 411.31 | -409.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 4,618.08 | -4,607.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 20.61 | -19.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между IBHG и SGOV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и SGOV
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBHG и SGOV
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -0.03% | -13.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.01% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | 0.00% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.00% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и SGOV
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 1.03% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHG | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 0.06% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 0.13% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 0.20% | +3.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.47% | 0.24% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 0.24% | +6.23% |