PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHG с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBHG и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHG и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		-0.05%6.90%7.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBHG

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.00%
1 год
4.89%
3 года*
7.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с BSJPIBHG с IBHEIBHG с FALNIBHG с HYGW
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBHG и IBIT

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.44

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

-0.37

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.96

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.35

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

-0.75

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.44

+1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.36

+0.18

Корреляция

Корреляция между IBHG и IBIT составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBIT

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.22%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBIT

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-49.36%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-49.36%

+46.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-45.80%

+45.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-14.18%

+11.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

23.27%

-22.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 1.03%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

12.95%

-11.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

36.76%

-35.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

45.40%

-41.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.47%

51.21%

-44.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.47%

51.21%

-44.74%