PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHG с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHG с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - IBHG is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, IBHG returned 4.61% vs -38.74% for IBIT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности IBHG и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHG показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

IBHG

1 день
-0.09%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.61%
3 года*
7.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHG и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		0.96%6.90%7.35%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between IBHG and IBIT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

IBHG vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHG c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHGIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.89

+3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
-1.23

+4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

-0.79

+7.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.30

-1.36

+24.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHG vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHG на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHG и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHGIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

-0.89

+3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.30

+0.27

Просадки

Сравнение просадок IBHG и IBIT

Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHGIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.85%

-49.36%

+35.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.73%

-49.36%

+48.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-48.10%

+47.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-16.02%

+13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

28.44%

-28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHG и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) составляет 0.58%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBHG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHGIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

9.50%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

34.44%

-32.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

43.73%

-41.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

50.19%

-43.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

50.19%

-43.82%

Сравнение комиссий IBHG и IBIT

IBHG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHG и IBIT

Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.08%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHG and IBIT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBHG (0.58%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, IBHG leads with 4.61% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHG has performed better with a 4.61% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHG.

IBHG has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.00% for IBIT.

IBHG is categorized as High Yield Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.25% for IBIT.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHG и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор