Сравнение IBHG с FTSL
IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) and FTSL (First Trust Senior Loan Fund) are both High Yield Bonds funds. IBHG is passively managed, while FTSL is actively managed. Over the past 3 years, IBHG returned 7.62%/yr vs 7.14%/yr for FTSL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IBHG charges 0.35%/yr vs 0.86%/yr for FTSL.
Доходность
Сравнение доходности IBHG и FTSL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBHG показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у FTSL с доходностью 0.65%.
IBHG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTSL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 4.45%
Сравнение доходности по годам IBHG и FTSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 1.15% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -8.88% | 0.93% |
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 0.65% | 5.98% | 8.27% | 11.58% | -2.50% | 1.57% |
Correlation
The correlation between IBHG and FTSL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHG vs. FTSL — Ранг доходности на риск
IBHG
FTSL
Сравнение IBHG c FTSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) и First Trust Senior Loan Fund (FTSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHG | FTSL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.06 | 1.81 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.04 | 6.72 | +15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHG и FTSL
Максимальная просадка IBHG за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки FTSL в -22.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHG и FTSL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHG | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -22.67% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -2.33% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.39% | -2.66% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -0.76% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.63% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHG и FTSL
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с First Trust Senior Loan Fund (FTSL) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IBHG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHG | FTSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.33% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 1.96% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 2.12% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 3.35% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.33% | 5.19% | +1.14% |
Сравнение комиссий IBHG и FTSL
IBHG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTSL в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHG и FTSL
Дивидендная доходность IBHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности FTSL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTSL First Trust Senior Loan Fund | 6.46% | 6.59% | 7.56% | 7.59% | 4.77% | 3.17% | 3.48% | 4.44% | 4.29% | 3.64% | 3.70% | 3.95% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.07% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHG and FTSL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBHG has higher volatility (0.40%) compared to FTSL (0.33%). In terms of maximum drawdown, IBHG dropped -13.85% vs FTSL's -22.67%.
On 3-year performance, IBHG leads with 7.62% vs 7.14% for FTSL. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.62% return vs 7.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for FTSL.
FTSL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 6.07% for IBHG.
They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for IBHG and 0.86% for FTSL.
IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHG и FTSL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор