Сравнение IBHF с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
IBHF и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и VCSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.22% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.22%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и VCSH
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Доходность на риск
IBHF vs. VCSH — Ранг доходности на риск
IBHF
VCSH
Сравнение IBHF c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 2.17 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 3.18 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.58 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 14.56 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 2.17 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.84 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.02 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и VCSH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и VCSH
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности VCSH в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.43% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и VCSH
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и VCSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -12.86% | +1.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -1.40% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -9.48% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.74% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.97% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.34% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и VCSH
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.95% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 1.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 2.28% | +0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.86% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 3.35% | +2.39% |