Сравнение IBHF с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
IBHF и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и SPBO
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.
Доходность на риск
IBHF vs. SPBO — Ранг доходности на риск
IBHF
SPBO
Сравнение IBHF c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 0.93 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.28 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.79 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 5.47 | +10.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 0.93 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.11 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.47 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и SPBO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и SPBO
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и SPBO
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -22.23% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.96% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -22.23% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.74% | +1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.07% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.97% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и SPBO
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 2.23% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 3.07% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 5.44% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 7.18% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 7.49% | -1.75% |