PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и SPBO


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью -0.15%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBHF и SPBO

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%.


Доходность на риск

IBHF vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.93

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.28

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.79

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

5.47

+10.04

IBHF vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.93

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.11

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.47

+0.37

Корреляция

Корреляция между IBHF и SPBO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и SPBO

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SPBO в 5.13%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и SPBO

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и SPBO.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-22.23%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-2.96%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-22.23%

+11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.74%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.07%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.97%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и SPBO

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.23%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

3.07%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

5.44%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

7.18%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

7.49%

-1.75%