PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHF с IWMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and IWMI (NEOS Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while IWMI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, IBHF returned 4.48% vs 35.91% for IWMI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.68%/yr for IWMI.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 14.60%.

IBHF

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

IWMI

1 день
1.10%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.60%
6 месяцев
13.67%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и IWMI

2026 (YTD)20252024
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.32%6.60%5.49%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.60%14.97%6.61%

Correlation

The correlation between IBHF and IWMI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.44

The correlation between IBHF and IWMI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IBHF и IWMI

Секторы
IBHF
IWMI

Энергетика

100.0%
6.5%

Сырьевые материалы

-

5.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.6%

Финансовые услуги

-

16.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

16.6%

Недвижимость

-

6.3%

Технологии

-

15.1%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Энергетика

IBHF
100.0%
IWMI
6.5%

Сырьевые материалы

IBHF

-

IWMI
5.0%

Коммуникационные услуги

IBHF

-

IWMI
2.4%

Потребительский циклический сектор

IBHF

-

IWMI
8.6%

Потребительский защитный сектор

IBHF

-

IWMI
2.6%

Финансовые услуги

IBHF

-

IWMI
16.0%

Здравоохранение

IBHF

-

IWMI
17.9%

Промышленность

IBHF

-

IWMI
16.6%

Недвижимость

IBHF

-

IWMI
6.3%

Технологии

IBHF

-

IWMI
15.1%

Коммунальные услуги

IBHF

-

IWMI
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с BSJRIBHF с IBHIIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с QQQIIWMI с IWMYIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с GPIQ

Доходность на риск

IBHF vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIWMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.43

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
3.37

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

4.29

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

17.85

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

2.43

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.08

-0.25

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IWMI

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IWMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHFIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-23.88%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-8.40%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-4.11%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.02%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IWMI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.72%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHFIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

4.28%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

10.78%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

14.85%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

17.89%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

17.89%

-12.23%

Сравнение комиссий IBHF и IWMI

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IWMI

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности IWMI в 13.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.55%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		13.38%14.05%8.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IBHF and IWMI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWMI has higher volatility (4.28%) compared to IBHF (0.72%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs IWMI's -23.88%.

On 1-year performance, IWMI leads with 35.91% vs 4.48% for IBHF. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMI has performed better with a 35.91% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for IWMI.

IWMI has the higher dividend yield at 13.38%, compared with 6.55% for IBHF.

IBHF is categorized as Corporate Bonds, while IWMI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Neos. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.68% for IWMI.

IWMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и IWMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор