PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

IBHF и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и IBIT

2026 (YTD)20252024
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.36%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий IBHF и IBIT

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

-0.44

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

-0.37

+3.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

0.96

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.35

+2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

-0.75

+16.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.44

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.36

+0.48

Корреляция

Корреляция между IBHF и IBIT составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBIT

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBIT

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-49.36%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-49.36%

+46.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-45.80%

+45.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-14.18%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

23.27%

-22.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

12.95%

-12.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

36.76%

-35.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

45.40%

-42.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

51.21%

-45.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

51.21%

-45.47%