PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBHF и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.


IBHF

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.76%
3 года*
7.23%
5 лет*
4.05%
10 лет*

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и IBIT


2026 (YTD)20252024
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.36%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between IBHF and IBIT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.22

The correlation between IBHF and IBIT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

IBHF vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9292
Ранг коэф-та Мартина

IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

0.86

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

-0.79

+8.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.36

-1.36

+24.73

IBHF vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.89

+3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.30

+0.53

Просадки

Сравнение просадок IBHF и IBIT

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и IBIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBHFIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-49.36%

+38.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-49.36%

+48.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-48.10%

+47.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-16.02%

+14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

28.44%

-28.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и IBIT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.76%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBHFIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

9.50%

-8.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

34.44%

-33.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

43.73%

-41.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

50.19%

-44.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

50.19%

-44.53%

Сравнение комиссий IBHF и IBIT

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и IBIT

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.54%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBHF and IBIT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to IBHF (0.76%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, IBHF leads with 4.76% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHF has performed better with a 4.76% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for IBHF.

IBHF has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for IBIT.

IBHF is categorized as Corporate Bonds, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.25% for IBIT.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор