Сравнение IBHF с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
IBHF и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и FLDR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Доходность на риск
IBHF vs. FLDR — Ранг доходности на риск
IBHF
FLDR
Сравнение IBHF c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 4.45 | -2.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 6.66 | -3.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.16 | -0.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.87 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 30.56 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 4.45 | -2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 2.97 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.60 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и FLDR составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и FLDR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и FLDR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -12.23% | +1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.76% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -2.33% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.19% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -0.36% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.15% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и FLDR
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.42% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.57% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.98% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 1.21% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.32% | +0.42% |