PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с CRDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHF с CRDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHF (iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF) and CRDT (Simplify Opportunistic Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHF is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares, while CRDT is a Multisector Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, IBHF returned 4.48% vs 3.19% for CRDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. IBHF charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for CRDT.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и CRDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CRDT с доходностью 3.61%.

IBHF

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.36%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.82%
1 год
4.48%
3 года*
7.30%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

CRDT

1 день
1.01%
1 месяц
2.46%
С начала года
3.61%
6 месяцев
4.78%
1 год
3.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHF и CRDT

2026 (YTD)202520242023
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.32%6.60%8.55%5.98%
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		3.61%-0.67%5.19%5.16%

Correlation

The correlation between IBHF and CRDT is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов IBHF и CRDT

Секторы
IBHF
CRDT

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

7.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IBHF
100.0%
CRDT

-

Сырьевые материалы

IBHF

-

CRDT

-

Коммуникационные услуги

IBHF

-

CRDT

-

Потребительский циклический сектор

IBHF

-

CRDT
0.5%

Потребительский защитный сектор

IBHF

-

CRDT

-

Финансовые услуги

IBHF

-

CRDT
0.5%

Здравоохранение

IBHF

-

CRDT

-

Промышленность

IBHF

-

CRDT

-

Недвижимость

IBHF

-

CRDT
7.0%

Технологии

IBHF

-

CRDT

-

Коммунальные услуги

IBHF

-

CRDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Simplify Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с CRDT:
CRDT с CDXCRDT с AGGCRDT с BUCKCRDT с CSHICRDT с BNDCRDT с CLOZCRDT с VOO

Доходность на риск

IBHF vs. CRDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9191
Ранг коэф-та Мартина
CRDT
Ранг доходности на риск CRDT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c CRDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFCRDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
0.36

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.90
0.55

+3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

0.45

+6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

1.33

+20.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. CRDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа CRDT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и CRDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFCRDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.36

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.64

+0.18

Просадки

Сравнение просадок IBHF и CRDT

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и CRDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHFCRDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-9.80%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.67%

-7.18%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.67%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.80%

-2.31%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

2.40%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и CRDT

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.72%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHFCRDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

3.86%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

7.70%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03%

8.83%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

7.07%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.66%

7.07%

-1.41%

Сравнение комиссий IBHF и CRDT

IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и CRDT

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности CRDT в 6.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CRDT
Simplify Opportunistic Income ETF		6.23%7.04%7.29%2.59%0.00%0.00%0.00%
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.55%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%

Часто задаваемые вопросы

IBHF and CRDT have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDT has higher volatility (3.86%) compared to IBHF (0.72%). In terms of maximum drawdown, IBHF dropped -11.19% vs CRDT's -9.80%.

On 1-year performance, IBHF leads with 4.48% vs 3.19% for CRDT. On fees, IBHF is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHF has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBHF has performed better with a 4.48% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for CRDT.

IBHF has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 6.23% for CRDT.

IBHF is categorized as Corporate Bonds, while CRDT is Multisector Bonds. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for IBHF and 0.50% for CRDT.

IBHF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHF и CRDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор