Сравнение IBHF с CRDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT).
IBHF и CRDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и CRDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и CRDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 5.98% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CRDT с доходностью -2.25%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и CRDT
IBHF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRDT в 0.50%.
Доходность на риск
IBHF vs. CRDT — Ранг доходности на риск
IBHF
CRDT
Сравнение IBHF c CRDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | CRDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | -0.69 | +2.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | -0.86 | +3.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.88 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.68 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | -1.44 | +16.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | -0.69 | +2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и CRDT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и CRDT
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности CRDT в 6.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и CRDT
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что больше максимальной просадки CRDT в -9.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и CRDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -9.80% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -9.01% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -7.24% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.21% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 4.24% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и CRDT
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | CRDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 5.06% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 6.21% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 8.61% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 6.66% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 6.66% | -0.92% |