Сравнение IBHF с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
IBHF и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 1.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и BSCR
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.
Доходность на риск
IBHF vs. BSCR — Ранг доходности на риск
IBHF
BSCR
Сравнение IBHF c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 3.14 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 4.95 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.80 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 5.68 | -3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 29.17 | -13.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 3.14 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.58 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и BSCR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и BSCR
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и BSCR
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -17.26% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.81% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -14.87% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.14% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.41% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и BSCR
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.36% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.62% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.48% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 4.12% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 5.40% | +0.34% |