PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHF и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и BSCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
0.51%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.


IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*

BSCR

1 день
0.05%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.62%
3 года*
4.86%
5 лет*
1.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий IBHF и BSCR

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%.


Доходность на риск

IBHF vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина

BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHFBSCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

3.14

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

4.95

-2.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.80

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

5.68

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

29.17

-13.66

IBHF vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHFBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

3.14

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.38

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.58

+0.26

Корреляция

Корреляция между IBHF и BSCR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и BSCR

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSCR в 4.30%


TTM202520242023202220212020201920182017
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
4.30%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и BSCR

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSCR.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHFBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-17.26%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.81%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-14.87%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.41%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.16%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и BSCR

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHFBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

0.36%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

0.62%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

1.48%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

4.12%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

5.40%

+0.34%