Сравнение IBHF с BSCQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).
IBHF и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и BSCQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 1.28% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 0.74%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и BSCQ
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%.
Доходность на риск
IBHF vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
IBHF
BSCQ
Сравнение IBHF c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 5.25 | -3.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 8.88 | -6.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 2.74 | -1.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 10.85 | -8.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 72.51 | -57.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 5.25 | -3.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.48 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и BSCQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и BSCQ
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSCQ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и BSCQ
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и BSCQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -16.50% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.41% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -13.02% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.05% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.90% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.06% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и BSCQ
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) имеет более высокую волатильность в 0.56% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что IBHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 0.22% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 0.45% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 0.84% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.32% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 4.81% | +0.93% |