Сравнение IBHF с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
IBHF и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IBHF и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHF и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 0.41% | 6.60% | 8.55% | 10.40% | -6.66% | 4.43% | 2.97% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 7.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
IBHF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 7.53%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHF и ACWI
IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
IBHF vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBHF
ACWI
Сравнение IBHF c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHF | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.82 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.87 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.50 | 8.55 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.24 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.39 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между IBHF и ACWI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHF и ACWI
Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 6.65% | 6.73% | 7.17% | 7.33% | 6.01% | 4.55% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок IBHF и ACWI
Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.19% | -56.00% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -11.76% | +9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.19% | -26.42% | +15.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -6.04% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -8.68% | +6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.57% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHF и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHF | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | 6.23% | -5.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.12% | 10.08% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 17.50% | -14.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 15.96% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 17.08% | -11.34% |