Сравнение IBHE с NJNK
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and NJNK (Columbia U.S. High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. IBHE is passively managed, while NJNK is actively managed. Over the past year, IBHE returned 2.05% vs 6.85% for NJNK. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.46%/yr for NJNK.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и NJNK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
NJNK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и NJNK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 2.27% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 1.50% | 9.03% | 0.62% |
Correlation
The correlation between IBHE and NJNK is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.20 |
The correlation between IBHE and NJNK shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. NJNK — Ранг доходности на риск
IBHE
NJNK
Сравнение IBHE c NJNK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | NJNK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.33 | +0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.58 | 2.61 | +19.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.89 | 10.86 | +78.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 1.72 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.33 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и NJNK
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки NJNK в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и NJNK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -4.48% | -22.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.63% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.49% | -0.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.63% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и NJNK
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Columbia U.S. High Yield ETF (NJNK) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | NJNK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.41% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 3.11% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 4.00% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 4.80% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 4.80% | +6.72% |
Сравнение комиссий IBHE и NJNK
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NJNK в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и NJNK
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности NJNK в 6.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | 6.42% | 6.34% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and NJNK have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NJNK has higher volatility (1.41%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs NJNK's -4.48%.
On 1-year performance, NJNK leads with 6.85% vs 2.05% for IBHE. On fees, IBHE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NJNK has performed better with a 6.85% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBHE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.46% for NJNK.
NJNK has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 2.29% for IBHE.
They also come from different issuers: iShares and Columbia. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.46% for NJNK.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и NJNK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор