Сравнение IBHE с GMUB
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. IBHE is passively managed, while GMUB is actively managed. Over the past year, IBHE returned 2.05% vs 7.39% for GMUB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for GMUB.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и GMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 2.05%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBHE и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 3.53% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 5.99% | 1.08% |
Correlation
The correlation between IBHE and GMUB is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. GMUB — Ранг доходности на риск
IBHE
GMUB
Сравнение IBHE c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | GMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.55 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.58 | 3.24 | +19.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.89 | 11.69 | +77.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31 | 2.72 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.43 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и GMUB
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и GMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -3.28% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.29% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.36% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -0.63% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 0.63% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и GMUB
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.78% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.39% | 1.89% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78% | 2.74% | -1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 3.30% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 3.30% | +8.22% |
Сравнение комиссий IBHE и GMUB
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GMUB в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и GMUB
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности GMUB в 3.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and GMUB have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUB has higher volatility (0.78%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs GMUB's -3.28%.
On 1-year performance, GMUB leads with 7.39% vs 2.05% for IBHE. On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMUB has performed better with a 7.39% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 2.29% for IBHE.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while GMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.18% for GMUB.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и GMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор