Сравнение GMUB с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
GMUB и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUB и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUB и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0.32% | 5.99% | 1.08% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 0.04% | 3.05% | 1.17% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у CA с доходностью 0.04%.
GMUB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUB и CA
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUB vs. CA — Ранг доходности на риск
GMUB
CA
Сравнение GMUB c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.11 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.09 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 3.10 | +4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.84 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.58 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между GMUB и CA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и CA
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что сопоставимо с доходностью CA в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.20% | 3.14% | 1.46% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.14% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и CA
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -5.24% | +1.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -3.67% | +0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -1.88% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.30% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.29% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и CA
Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUB | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.27% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 1.77% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 4.38% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.09% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.39% | 4.09% | -0.70% |