Сравнение IBHE с BSJU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU).
IBHE и BSJU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. BSJU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и BSJU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBHE и BSJU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | 0.49% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | -0.14% | 8.58% | 8.20% | 12.91% | -2.11% |
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
BSJU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHE и BSJU
IBHE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJU в 0.42%.
Доходность на риск
IBHE vs. BSJU — Ранг доходности на риск
IBHE
BSJU
Сравнение IBHE c BSJU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBHE | BSJU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.90 | 1.26 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.09 | 1.93 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.29 | +0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.38 | 1.81 | +3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.80 | 9.75 | +40.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBHE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.26 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IBHE и BSJU составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и BSJU
Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности BSJU в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
BSJU Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | 6.62% | 6.52% | 7.08% | 6.74% | 2.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBHE и BSJU
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки BSJU в -7.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и BSJU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBHE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -7.51% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.69% | -4.14% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -1.12% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.77% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и BSJU
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSJU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBHE | BSJU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.30% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.49% | 3.01% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33% | 5.75% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 8.04% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.67% | 8.04% | +3.63% |