Сравнение IBHE с ACWI
IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - IBHE is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBHE returned 3.89%/yr vs 10.69%/yr for ACWI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBHE charges 0.35%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности IBHE и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- 24.26%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам IBHE и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 4.16% | 5.49% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 10.05% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 11.57% |
Correlation
The correlation between IBHE and ACWI is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between IBHE and ACWI has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBHE vs. ACWI — Ранг доходности на риск
IBHE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ACWI
Сравнение IBHE c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBHE | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.32 | 1.33 | +0.99 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.02 | 2.50 | +22.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.47 | 10.83 | +87.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBHE и ACWI
Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBHE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.91% | -56.00% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -9.73% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.94% | -16.55% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -26.42% | +17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.67% | +2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -8.59% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.24% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBHE и ACWI
Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBHE | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.44% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 11.34% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 13.56% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 16.19% | -11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.52% | 17.07% | -5.55% |
Сравнение комиссий IBHE и ACWI
IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHE и ACWI
IBHE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.45% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 2.29% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBHE and ACWI have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACWI has higher volatility (5.44%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, IBHE dropped -26.91% vs ACWI's -56.00%.
On 5-year performance, ACWI leads with 10.69% vs 3.89% for IBHE. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ACWI has performed better with a 10.69% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.
IBHE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.45% for ACWI.
IBHE is categorized as High Yield Bonds, while ACWI is Global Equities. IBHE tracks Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHE and 0.32% for ACWI.
IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBHE и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор