PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBHE с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBHE и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHE и ACWI


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
-1.29%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%12.14%

Доходность по периодам


IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Сравнение комиссий IBHE и ACWI

IBHE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.


Доходность на риск

IBHE vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина

ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHE c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBHEACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

1.24

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.09

1.82

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.96

1.27

+0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.38

1.87

+3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

49.80

8.55

+41.25

IBHE vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHE на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа ACWI равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHE и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBHEACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

1.24

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.60

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.39

+0.02

Корреляция

Корреляция между IBHE и ACWI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHE и ACWI

Дивидендная доходность IBHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности ACWI в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок IBHE и ACWI

Максимальная просадка IBHE за все время составила -26.91%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHE и ACWI.


Загрузка...

Показатели просадок


IBHEACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.91%

-56.00%

+29.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-11.76%

+11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-26.42%

+17.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.04%

+6.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.45%

-8.68%

+7.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.57%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHE и ACWI

Текущая волатильность для iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) составляет 0.00%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IBHE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBHEACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.23%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.49%

10.08%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33%

17.50%

-16.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

15.96%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.67%

17.08%

-5.41%