PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IBHD с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с USHY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.01%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.60%
С начала года
2.16%
1 год
6.23%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и USHY

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.69%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Доходность на риск

IBHD vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IBHDUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.72

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.59

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.58

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.58

—

IBHD vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBHD и USHY

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-22.44%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.63%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и USHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.65%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.35%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.20%

—

Сравнение комиссий IBHD и USHY

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и USHY

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

USHY has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.15% for USHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор