PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с USHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while USHY tracks the ICE BofA US High Yield Constrained. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
-0.27%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.77%
1 год
7.02%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и USHY

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

IBHD vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и USHY

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.44%

+22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.67%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и USHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.65%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.34%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.25%

-8.25%

Сравнение комиссий IBHD и USHY

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и USHY

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.92%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

USHY has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while USHY tracks ICE BofA US High Yield Constrained. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.15% for USHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор