PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с HYLB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while HYLB tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for HYLB.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
-0.18%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.00%
1 год
6.87%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и HYLB

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		0.75%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с NEARIBHD с IBDOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с JNKHYLB с FTSL

Доходность на риск

IBHD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.86

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и HYLB

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и HYLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.91%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.43%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и HYLB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.70%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.47%

-7.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.18%

-8.18%

Сравнение комиссий IBHD и HYLB

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и HYLB

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.49%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

HYLB has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while HYLB tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.15% for HYLB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и HYLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор