PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с HYLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHD с HYLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB).

IBHD и HYLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. HYLB - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index. Фонд был запущен 7 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и HYLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHD и HYLB

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.75%

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLB

1 день
0.84%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.21%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с IBDOIBHD с NEARIBHD с BSJOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с HYLB:
HYLB с USHYHYLB с HYGHYLB с BNDHYLB с SJNKHYLB с PFFDHYLB с XUHY.LHYLB с JNK

Сравнение комиссий IBHD и HYLB

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYLB в 0.15%.

IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

IBHD vs. HYLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
HYLB
Ранг доходности на риск HYLB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLB: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c HYLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. HYLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDHYLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и HYLB

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLB
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF		6.51%6.29%6.31%5.84%5.53%4.45%5.22%5.71%5.95%5.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и HYLB

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYLB в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и HYLB.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHDHYLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-22.91%

+22.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.02%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-2.47%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.75%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и HYLB

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHDHYLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.83%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

5.49%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

7.45%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

8.24%

-8.24%