PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHD с HYDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IBHD с HYDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IBHD (iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF) and HYDW (Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - IBHD tracks the Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index while HYDW tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. Both are passively managed. IBHD charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for HYDW.

Доходность

Сравнение доходности IBHD и HYDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IBHD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYDW

1 день
0.15%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.44%
1 год
5.53%
3 года*
6.99%
5 лет*
3.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBHD и HYDW

2026 (YTD)
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		0.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF

Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с IBHD:
IBHD с ICSHIBHD с IBHEIBHD с BSJOIBHD с NEARIBHD с IBDOIBHD с BSJQIBHD с UTES
Часто сравнивают с HYDW:
HYDW с BKHYHYDW с DJPHYDW с HYBBHYDW с SPHYHYDW с HYLBHYDW с VWEAXHYDW с HYGV

Доходность на риск

IBHD vs. HYDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHD
HYDW
Ранг доходности на риск HYDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDW: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHD c HYDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF (HYDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IBHD vs. HYDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHDHYDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.88

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.58

—

Просадки

Сравнение просадок IBHD и HYDW

Максимальная просадка IBHD за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYDW в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и HYDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IBHDHYDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-17.75%

+17.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.09%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-1.89%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и HYDW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IBHDHYDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

2.95%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

6.40%

-6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

6.99%

-6.99%

Сравнение комиссий IBHD и HYDW

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HYDW в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и HYDW

IBHD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYDW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYDW
Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF		5.75%5.75%5.35%5.69%4.78%3.30%4.45%4.56%4.42%
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYDW is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYDW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for IBHD.

HYDW has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.00% for IBHD.

IBHD tracks Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index, while HYDW tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market Low Beta Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.35% for IBHD and 0.20% for HYDW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBHD и HYDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор