Сравнение IBGM.L с VOO
IBGM.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IBGM.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBGM.L returned 31.18%/yr vs 16.23%/yr for VOO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. IBGM.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGM.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.L показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции IBGM.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 31.18% против 16.23% соответственно.
IBGM.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -2.35%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- 39.50%
- 10 лет*
- 31.18%
VOO
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 28.07%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- 16.23%
Сравнение доходности по годам IBGM.L и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -2.35% | 5.38% | -3.53% | 465.78% | -3.14% | -9.55% | 20.87% | 117.65% | 2.05% | 4.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.54% | 9.43% | 27.16% | 20.01% | -8.44% | 30.01% | 14.85% | 26.37% | 1.16% | 11.24% |
Correlation
The correlation between IBGM.L and VOO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGM.L vs. VOO — Ранг доходности на риск
IBGM.L
VOO
Сравнение IBGM.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.L | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.46 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 3.68 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 14.08 | -14.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 | 2.43 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.94 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.90 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.94 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и VOO
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, примерно равная максимальной просадке VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.66% | -26.09% | -0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -7.66% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -21.93% | +15.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -21.93% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.66% | -26.09% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.51% | -1.98% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.30% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.00% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и VOO
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGM.L | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 3.29% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.94% | 8.37% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 11.62% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.47% | 15.79% | +177.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.63% | 18.10% | +120.53% |
Сравнение комиссий IBGM.L и VOO
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и VOO
IBGM.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
IBGM.L and VOO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for IBGM.L.
IBGM.L is categorized as European Government Bonds, while VOO is S&P 500. IBGM.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for IBGM.L and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для IBGM.L и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор