Сравнение IBGM.L с IBTM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L).
IBGM.L и IBTM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и IBTM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGM.L и IBTM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.88% | 5.38% | -3.53% | 465.78% | -3.14% | -9.55% | 20.87% | 117.65% | 2.05% | 4.56% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 1.40% | 2.28% | 2.56% | -1.50% | -4.38% | -1.34% | 6.45% | 6.25% | 7.34% | -5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у IBTM.L с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции IBGM.L превзошли акции IBTM.L по среднегодовой доходности: 31.10% против 2.33% соответственно.
IBGM.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 77.37%
- 5 лет*
- 39.89%
- 10 лет*
- 31.10%
IBTM.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 1.37%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и IBTM.L
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTM.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGM.L vs. IBTM.L — Ранг доходности на риск
IBGM.L
IBTM.L
Сравнение IBGM.L c IBTM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.L | IBTM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.43 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.65 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.74 | +1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.43 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.12 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и IBTM.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и IBTM.L
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IBTM.L в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.35% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 5.47% | 5.55% | 5.00% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и IBTM.L
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки IBTM.L в -25.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и IBTM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGM.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.66% | -25.39% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -6.93% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | -15.83% | -5.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.66% | -25.39% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -16.31% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -10.45% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 3.83% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и IBTM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGM.L | IBTM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.14% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.62% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 7.68% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.47% | 9.56% | +183.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.61% | 10.67% | +127.94% |