Сравнение IBGM.L с IBGS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L).
IBGM.L и IBGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGM.L или IBGS.L.
Основные характеристики
| IBGM.L | IBGS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.73% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 2.34% | -0.53% |
| Дох-ть за 3 года | -5.41% | -0.42% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.07% | -0.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.86% | 4.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.13 |
| Коэф-т Сортино | 0.37 | -0.17 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 0.98 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | -0.05 |
| Коэф-т Мартина | 0.41 | -0.28 |
| Индекс Язвы | 3.89% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 7.07% | 3.98% |
| Макс. просадка | -27.44% | -13.11% |
| Текущая просадка | -23.20% | -10.11% |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и IBGS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и IBGS.L
С начала года, IBGM.L показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у IBGS.L с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции IBGM.L уступали акциям IBGS.L по среднегодовой доходности: 0.86% против 4.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и IBGS.L
И IBGM.L, и IBGS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGM.L c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и IBGS.L
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности IBGS.L в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.61% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 74.12% | 74.41% | 77.14% | 106.84% | 90.53% | 2.06% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 28.29% | 43.88% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и IBGS.L
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки IBGS.L в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и IBGS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и IBGS.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.