Сравнение IBGM.L с IBGS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L).
IBGM.L и IBGS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. IBGS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 5 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGM.L или IBGS.L.
Основные характеристики
| IBGM.L | IBGS.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.92% | -1.14% |
| Дох-ть за 1 год | 6.27% | 2.08% |
| Дох-ть за 3 года | -5.02% | -0.20% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.63% | -0.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.31% | 4.38% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 0.48 |
| Дневная вол-ть | 7.16% | 3.65% |
| Макс. просадка | -27.44% | -13.11% |
| Текущая просадка | -21.75% | -9.46% |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и IBGS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и IBGS.L
С начала года, IBGM.L показывает доходность -1.92%, что значительно ниже, чем у IBGS.L с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции IBGM.L уступали акциям IBGS.L по среднегодовой доходности: 1.31% против 4.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и IBGS.L
И IBGM.L, и IBGS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGM.L c IBGS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и IBGS.L
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности IBGS.L в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.56% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 74.12% | 74.41% | 77.14% | 106.84% | 90.53% | 2.06% |
IBGS.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.95% | 28.29% | 43.88% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и IBGS.L
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки IBGS.L в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и IBGS.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и IBGS.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) (IBGS.L) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBGS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.