Сравнение IBGM.L с UTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN).
IBGM.L и UTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. UTEN - это пассивный фонд от US Benchmark Series, который отслеживает доходность ICE BofA Current 10 Year US Treasury Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и UTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGM.L и UTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.88% | 5.38% | -3.53% | 465.78% | 6.09% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 1.45% | 0.14% | 0.05% | -1.98% | -7.95% |
Разные валюты инструментов
IBGM.L торгуется в GBP, в то время как UTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTEN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGM.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью 1.45%.
IBGM.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 77.37%
- 5 лет*
- 39.89%
- 10 лет*
- 31.10%
UTEN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и UTEN
И IBGM.L, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGM.L vs. UTEN — Ранг доходности на риск
IBGM.L
UTEN
Сравнение IBGM.L c UTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGM.L | UTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 0.16 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.13 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 0.24 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGM.L | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.07 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.24 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и UTEN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и UTEN
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UTEN в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.35% | 1.33% | 2.78% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 0.74% | 0.74% | 0.77% | 1.07% |
UTEN US Treasury 10 Year Note ETF | 4.07% | 4.11% | 4.13% | 3.62% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и UTEN
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки UTEN в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и UTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGM.L | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.66% | -13.36% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.87% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.09% | -2.57% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -4.92% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.54% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и UTEN
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеют волатильность 2.56% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGM.L | UTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | 2.60% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 5.37% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.54% | 8.12% | -1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 193.47% | 9.68% | +183.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 138.61% | 9.68% | +128.93% |