PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGM.L с UTEN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IBGM.L и UTEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBGM.L и UTEN


2026 (YTD)2025202420232022
IBGM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
-0.88%5.38%-3.53%465.78%6.09%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
1.45%0.14%0.05%-1.98%-7.95%
Разные валюты инструментов

IBGM.L торгуется в GBP, в то время как UTEN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTEN были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBGM.L показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у UTEN с доходностью 1.45%.


IBGM.L

1 день
0.11%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-1.56%
1 год
4.48%
3 года*
77.37%
5 лет*
39.89%
10 лет*
31.10%

UTEN

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.80%
С начала года
1.45%
6 месяцев
2.08%
1 год
0.60%
3 года*
-0.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)

US Treasury 10 Year Note ETF

Сравнение комиссий IBGM.L и UTEN

И IBGM.L, и UTEN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IBGM.L vs. UTEN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGM.L
Ранг доходности на риск IBGM.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGM.L: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGM.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGM.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGM.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGM.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина

UTEN
Ранг доходности на риск UTEN: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTEN: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTEN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTEN: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTEN: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTEN: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGM.L c UTEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBGM.LUTENDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.07

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.16

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.02

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.13

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

0.24

+1.82

IBGM.L vs. UTEN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGM.L на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа UTEN равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGM.L и UTEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBGM.LUTENРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.07

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.24

+0.46

Корреляция

Корреляция между IBGM.L и UTEN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGM.L и UTEN

Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности UTEN в 4.07%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGM.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)
1.35%1.33%2.78%79.03%13.18%0.00%8.74%63.75%0.74%0.74%0.77%1.07%
UTEN
US Treasury 10 Year Note ETF
4.07%4.11%4.13%3.62%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IBGM.L и UTEN

Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -26.66%, что больше максимальной просадки UTEN в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и UTEN.


Загрузка...

Показатели просадок


IBGM.LUTENРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.66%

-13.36%

-13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-3.87%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.09%

-2.57%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.92%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.54%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGM.L и UTEN

iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и US Treasury 10 Year Note ETF (UTEN) имеют волатильность 2.56% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IBGM.LUTENРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.57%

5.37%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.54%

8.12%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

193.47%

9.68%

+183.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

138.61%

9.68%

+128.93%