Сравнение IBGM.L с 10AM.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE).
IBGM.L и 10AM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. 10AM.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGM.L или 10AM.DE.
Основные характеристики
| IBGM.L | 10AM.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.03% | 2.94% |
| Дох-ть за 1 год | 1.56% | 6.47% |
| Дох-ть за 3 года | -5.74% | -2.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.30% | -0.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 2.49 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 5.82 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 1.18% |
| Дневная вол-ть | 7.07% | 4.57% |
| Макс. просадка | -27.44% | -15.83% |
| Текущая просадка | -23.44% | -9.33% |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и 10AM.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и 10AM.DE
С начала года, IBGM.L показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у 10AM.DE с доходностью 2.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и 10AM.DE
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии 10AM.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGM.L c 10AM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и 10AM.DE
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности 10AM.DE в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.62% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 74.12% | 74.41% | 77.14% | 106.84% | 90.53% | 2.06% |
10AM.DE AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist | 2.56% | 2.63% | 2.09% | 1.72% | 1.87% | 2.05% | 2.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и 10AM.DE
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки 10AM.DE в -15.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и 10AM.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и 10AM.DE
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с AMUNDI GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF Dist (10AM.DE) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 10AM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.