Сравнение IBGM.L с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
IBGM.L и VUSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Фонд был запущен 18 мар. 2010 г.. VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBGM.L или VUSA.AS.
Основные характеристики
| IBGM.L | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.03% | 31.02% |
| Дох-ть за 1 год | 1.56% | 38.02% |
| Дох-ть за 3 года | -5.74% | 12.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.30% | 16.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 14.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.07 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 0.45 | 19.54 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 7.07% | 11.86% |
| Макс. просадка | -27.44% | -33.64% |
| Текущая просадка | -23.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBGM.L и VUSA.AS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBGM.L и VUSA.AS
С начала года, IBGM.L показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 31.02%. За последние 10 лет акции IBGM.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 1.01% против 14.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGM.L и VUSA.AS
IBGM.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBGM.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGM.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность IBGM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности VUSA.AS в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGM.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 2.62% | 79.03% | 13.18% | 0.00% | 8.74% | 63.75% | 74.12% | 74.41% | 77.14% | 106.84% | 90.53% | 2.06% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.97% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок IBGM.L и VUSA.AS
Максимальная просадка IBGM.L за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGM.L и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBGM.L и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGM.L) составляет 2.82%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IBGM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.