PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBGK с ZROZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBGK и ZROZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IBGK показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у ZROZ с доходностью 2.20%.


IBGK

1 день
0.40%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.69%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ZROZ

1 день
0.70%
1 месяц
6.44%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.44%
3 года*
-6.86%
5 лет*
-12.21%
10 лет*
-3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBGK и ZROZ


Correlation

The correlation between IBGK and ZROZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.97

The correlation between IBGK and ZROZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

IBGK vs. ZROZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBGK
Ранг доходности на риск IBGK: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBGK: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBGK: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBGK: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBGK: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBGK: 1515
Ранг коэф-та Мартина

ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBGK c ZROZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IBGKZROZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.05

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.28

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

0.62

+0.88

IBGK vs. ZROZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBGK на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ZROZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBGK и ZROZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IBGK и ZROZ

Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки ZROZ в -62.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и ZROZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBGKZROZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-62.93%

+48.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.29%

-14.02%

+6.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.72%

-58.61%

+50.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-24.13%

+16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

6.37%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IBGK и ZROZ

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 2.09%, в то время как у PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZROZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBGKZROZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

3.48%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

10.71%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.03%

15.70%

-6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

23.84%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.75%

22.06%

-10.31%

Сравнение комиссий IBGK и ZROZ

IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ZROZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBGK и ZROZ

Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности ZROZ в 4.98%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBGK
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF
4.64%4.59%3.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund
4.98%4.96%4.58%3.52%2.76%1.60%1.68%2.22%2.06%2.53%3.00%2.98%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.98, IBGK and ZROZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ZROZ has higher volatility (3.48%) compared to IBGK (2.09%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs ZROZ's -62.93%.

On 1-year performance, IBGK leads with 4.69% vs 4.44% for ZROZ. On fees, IBGK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBGK has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBGK has performed better with a 4.69% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBGK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ZROZ.

ZROZ has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 4.64% for IBGK.

IBGK is categorized as Long-Term Bond, while ZROZ is Government Bonds. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while ZROZ tracks ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.15% for ZROZ.

IBGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBGK и ZROZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор