Сравнение IBGK с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IBGK и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 0.24% | 3.66% | -2.73% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -3.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
IBGK
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и TLT
IBGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. TLT — Ранг доходности на риск
IBGK
TLT
Сравнение IBGK c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | -0.10 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.06 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.13 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | -0.13 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.26 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и TLT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и TLT
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.23% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и TLT
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -48.35% | +33.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -9.23% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -40.23% | +31.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -13.62% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 4.39% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и TLT
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 3.56% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.71% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 6.61% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.40% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 15.88% | -3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.13% | 14.93% | -2.80% |