Сравнение IBGK с ILTB
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) are both Long-Term Bond funds from iShares - IBGK tracks the ICE 2054 Maturity US Treasury Index while ILTB tracks the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past year, IBGK returned 3.27% vs 6.07% for ILTB. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for ILTB.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и ILTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ILTB с доходностью 0.53%.
IBGK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -2.83%
- 10 лет*
- 1.38%
Сравнение доходности по годам IBGK и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.13% | 3.66% | -2.73% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 0.53% | 7.22% | -0.58% |
Correlation
The correlation between IBGK and ILTB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between IBGK and ILTB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IBGK
ILTB
Сравнение IBGK c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.12 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 2.85 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.78 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.35 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и ILTB
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и ILTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -36.88% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -5.42% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -21.10% | +12.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -9.92% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.13% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и ILTB
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.46% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 5.54% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 7.88% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.80% | 12.63% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.80% | 11.56% | +0.24% |
Сравнение комиссий IBGK и ILTB
IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и ILTB
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности ILTB в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.71% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.95% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, IBGK and ILTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGK has higher volatility (2.67%) compared to ILTB (2.46%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs ILTB's -36.88%.
On 1-year performance, ILTB leads with 6.07% vs 3.27% for IBGK. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILTB has performed better with a 6.07% return vs 3.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.
ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.71% for IBGK.
IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.06% for ILTB.
ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и ILTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор