Сравнение IBGK с ILTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB).
IBGK и ILTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBGK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2054 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и ILTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGK и ILTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | -0.00% | 3.66% | -2.73% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -0.58% |
Доходность по периодам
IBGK
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- -1.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGK и ILTB
IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии ILTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBGK vs. ILTB — Ранг доходности на риск
IBGK
ILTB
Сравнение IBGK c ILTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGK | ILTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | 0.41 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.49 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.20 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.26 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.35 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IBGK и ILTB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и ILTB
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности ILTB в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.66% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок IBGK и ILTB
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки ILTB в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и ILTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -36.88% | +22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -5.93% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -21.96% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -9.80% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 2.42% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и ILTB
iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что IBGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGK | ILTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.39% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.31% | 5.32% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.91% | 9.57% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 12.65% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 11.55% | +0.57% |