Сравнение IBGK с EDV
IBGK (iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - IBGK is a Long-Term Bond fund tracking the ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, IBGK returned 4.69% vs 5.30% for EDV. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IBGK charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for EDV.
Доходность
Сравнение доходности IBGK и EDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGK показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у EDV с доходностью 2.11%.
IBGK
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -10.57%
- 10 лет*
- -3.17%
Сравнение доходности по годам IBGK и EDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 1.26% | 3.66% | -3.44% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 2.11% | 0.65% | -4.64% |
Correlation
The correlation between IBGK and EDV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between IBGK and EDV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGK vs. EDV — Ранг доходности на риск
IBGK
EDV
Сравнение IBGK c EDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGK | EDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 0.87 | +0.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGK и EDV
Максимальная просадка IBGK за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGK и EDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGK | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -59.96% | +45.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -12.54% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -53.15% | +45.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -23.50% | +15.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 5.61% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGK и EDV
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF (IBGK) составляет 2.09%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что IBGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGK | EDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 3.31% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 9.83% | -3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.03% | 14.21% | -5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 21.58% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 19.82% | -8.07% |
Сравнение комиссий IBGK и EDV
IBGK берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGK и EDV
Дивидендная доходность IBGK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности EDV в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.85% | 4.94% | 4.65% | 3.81% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% |
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Treasury ETF | 4.64% | 4.59% | 3.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IBGK and EDV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EDV has higher volatility (3.31%) compared to IBGK (2.09%). In terms of maximum drawdown, IBGK dropped -14.62% vs EDV's -59.96%.
On 1-year performance, EDV leads with 5.30% vs 4.69% for IBGK. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, IBGK has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDV has performed better with a 5.30% return vs 4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBGK.
EDV has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 4.64% for IBGK.
IBGK is categorized as Long-Term Bond, while EDV is Government Bonds. IBGK tracks ICE 2054 Maturity US Treasury Index, while EDV tracks Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for IBGK and 0.05% for EDV.
IBGK currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGK и EDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор