Сравнение IBGIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 3.64% против 11.00% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и VSNGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
IBGIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VSNGX
Сравнение IBGIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.61 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.99 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 0.90 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 4.00 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.61 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.56 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и VSNGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VSNGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VSNGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -54.50% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -12.36% | -10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -25.08% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -38.33% | -17.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -6.04% | -23.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -7.47% | -7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 2.79% | +8.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VSNGX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 5.20% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 9.48% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 17.70% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.44% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 19.58% | +4.13% |