Сравнение IBGIX с VSNGX
IBGIX (VY Baron Growth Portfolio) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IBGIX returned 14.88%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IBGIX charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и VSNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -12.63%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции IBGIX превзошли акции VSNGX по среднегодовой доходности: 14.88% против 11.50% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -12.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- -18.49%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -3.79%
- 10 лет*
- 14.88%
VSNGX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 13.25%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 11.50%
Сравнение доходности по годам IBGIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -12.63% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | 166.57% | -1.63% | 28.50% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.74% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Correlation
The correlation between IBGIX and VSNGX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between IBGIX and VSNGX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
IBGIX
VSNGX
Сравнение IBGIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.19 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.59 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 5.93 | -7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.06 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.39 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.53 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и VSNGX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и VSNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -54.50% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.51% | -8.24% | -16.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.02% | -18.96% | -11.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -25.08% | -9.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.82% | -38.33% | -2.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.68% | -0.35% | -28.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.14% | -7.43% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 2.20% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и VSNGX
VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 2.81% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.79% | 9.14% | +4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 12.38% | +6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 17.40% | +3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 19.58% | +16.41% |
Сравнение комиссий IBGIX и VSNGX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и VSNGX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.02%, что больше доходности VSNGX в 5.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.02% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 107.13% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 5.76% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
IBGIX and VSNGX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBGIX has higher volatility (6.50%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, IBGIX dropped -57.44% vs VSNGX's -54.50%.
VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IBGIX и VSNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор