Сравнение IBGIX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
IBGIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IBGIX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBGIX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | -13.34% | -10.40% | 4.84% | 15.02% | -23.40% | 20.76% | 33.55% | -6.47% | -1.63% | 28.50% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IBGIX показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции IBGIX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 3.64% против 9.04% соответственно.
IBGIX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -13.34%
- 6 месяцев
- -14.79%
- 1 год
- -18.27%
- 3 года*
- -4.66%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- 3.64%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBGIX и SMCWX
IBGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
IBGIX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
IBGIX
SMCWX
Сравнение IBGIX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBGIX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 1.17 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 1.72 | -2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.66 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.12 | 6.37 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBGIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 1.17 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.01 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между IBGIX и SMCWX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGIX и SMCWX
Дивидендная доходность IBGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.67%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGIX VY Baron Growth Portfolio | 78.67% | 24.66% | 4.13% | 5.23% | 11.56% | 6.89% | 0.00% | 11.96% | 11.51% | 12.13% | 11.71% | 8.93% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок IBGIX и SMCWX
Максимальная просадка IBGIX за все время составила -57.44%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGIX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBGIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.44% | -62.46% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.82% | -11.83% | -10.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.38% | -39.79% | +5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | -39.79% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.26% | -10.12% | -19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -14.98% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.03% | 3.08% | +7.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGIX и SMCWX
Текущая волатильность для VY Baron Growth Portfolio (IBGIX) составляет 5.47%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что IBGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBGIX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 7.62% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 11.82% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 17.93% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 18.05% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.71% | 17.76% | +5.95% |